隨機過程是什么意思詞義解釋來源：辭書
1：隨機過程又稱(stochastic process)是一門研究任意變數集 之學問t取值于T集合T稱為隨機過程之參數集合；嚴格說X(t)應寫為 為樣本空間亦即表所有可能發生之事件的集合參數t表示隨機變數之一有系統的隸屬它所代表物理意義一般為時間或序列數字或距離。對于一固定的ωX(tω)是t的一函數它代表當ω事件為任意實驗所產生之結果時該隨機過程在T集合中之變化。
隨機過程重要類型：馬可夫過程(Markov process)、帕桑過程(Poisson process)、駐定過程(stationary process)和時間序列過程…等。
|
